PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXMIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с ^GSPC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 (^GSPC).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BXMIX и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71%
-12.95%
BXMIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

0.80

^GSPC:

-0.10

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.12

^GSPC:

-0.03

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.15

^GSPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

0.98

^GSPC:

-0.09

Коэф-т Мартина

BXMIX:

3.30

^GSPC:

-0.47

Индекс Язвы

BXMIX:

0.77%

^GSPC:

3.54%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.19%

^GSPC:

15.90%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BXMIX:

-2.57%

^GSPC:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.87% против 9.21% соответственно.

BXMIX

С начала года

-1.03%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

1.35%

1 год

2.46%

5 лет

5.66%

10 лет

1.87%

^GSPC

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BXMIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BXMIX: 0.80
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино BXMIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.12
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега BXMIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BXMIX: 1.15
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара BXMIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BXMIX: 0.98
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина BXMIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BXMIX: 3.30
^GSPC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.10
BXMIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и ^GSPC

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.57%
-17.61%
BXMIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.41%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
9.24%
BXMIX
^GSPC